课程大纲
COURSE SYLLABUS
1.
课程代码/名称
Course Code/Title
投资学
Investment
2.
课程性质
Compulsory/Elective
必修课
Compulsory
3.
课程学分/学时
Course Credit/Hours
3/48
4.
授课语言
Teaching Language
中文
Chinese
5.
授课教师
Instructor(s)
李仲飞
Li Zhongfei
6.
是否面向本科生开放
Open to undergraduates
or not
否
No
7.
先修要求
Pre-requisites
（如面向本科生开放，请注明区分内容。
If the course is open to
undergraduates, please indicate the difference.）
无
Non
8.
教学目标
Course Objectives
（如面向本科生开放，请注明区分内容。
If the course is open to undergraduates, please indicate the
difference.）
(1) 掌握金融投资的基本理念、理论
(2) 具有一定的金融投资决策分析能力
(3)
具有一定的操作、动手和创新的能力
9.
教学方法
Teaching Methods
（如面向本科生开放，请注明区分内容。
If the course is open to undergraduates, please indicate the
difference.）
讲授
Lecture
10.
教学内容
Course Contents
（如面向本科生开放，请注明区分内容。 If the course is open to undergraduates, please indicate the
difference.）
Section 1
投资组合选择的风险
-
收益模型
Section 2
投资组合选择的
Safety-First
模型
Section 3
投资组合选择的效用最大化模型
Section 4
投资组合选择的极大极小模型
Section 5
投资组合选择的交互式方法
Section 6
投资组合选择的
Black-Litterman
方法
Section 7
银行信贷配置的复杂网络方法
Section 8
资产
-
负债管理模型
Section 9
资本资产定价理论
Section 10
因子模型与套利定价理论
Section 11
分布不确定下的投资组合选择方法
Section 12
态度不确定下的投资组合选择方法
Section 13
基于机器学习的投资组合选择
11.
课程考核
Course Assessment
（
○
1 考核形式 Form of examination；
○
2 .分数构成 grading policy；
○
3 如面向本科生开放，请注明区分内容。
If the course is open to undergraduates, please indicate the difference.）
出勤（10%）+ 小论文（20%）+ 闭卷考试（70%）
12.
教材及其它参考资料
Textbook and Supplementary Readings
(1) 讲义
Lecture Notes
(2)
论文
Papers
